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1.3.1, 1.3.3 e 1.3.4 do livro de Tao.

Funções Simples; Toda função $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ que see screve como $\sum a_i 1_{E_i}$ onde $E_i$ são conjuntos mensuráveis. A soma é finita.

Forma canônica de uma função simples: Dada $f$ simples, podemos escrever ela de uma única forma como $\sum c_i 1_{C_i}$ onde $c_i$'s são distintos e $C_i := \{ x : f(x) = c_i\}$ e portanto $C_i$'s disjuntos.

Quando suporte de $f$ tem medida finita a integral é bem definida e é igual a $\sum c_i m(C_i).$

Observe que dada qualquer função $f = \sum b_i 1_{B_i}$ se $B_i \cap B_j = \emptyset$ então podemos escrever $f$ na sua forma canônica $f = \sum c_i 1_{C_i}$ onde $C_i = \cup_{j \in I_{i}} B_j$ tal que $f(x) = c_i$ quando $x \in B_j, j \in I_i$. Claro que $m(C_i) = \sum_{j \in I_i} m(B_j)$ e assim $$ \sum c_i m(C_i) = \sum b_i m(B_i). $$

Agora suponhamos que $f = \sum a_i 1_{A_i}$ onde $A_i$ não são necessariamente disjuntos. Podemos achar uma forma de escrever $f = \sum b_j 1_{B_j}$ onde $B_j$ são disjuntos. Finalemente vamos mostrar que $\sum a_i m(A_i) = \sum b_j m(B_j)$ e como mostramos anteriormente essa soma coincide com a soma obtida pela forma canânica de $f$.

Basta observar que cada $A_i = \cup_j (A_i \cap B_j)$ e de fato quando $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ então $B_j \subset A_i$ e assim $b_j = \sum_{i \in D_j} a_i$ onde $D_j := \{ i, B_j \in A_i\}$ portanto $\sum_i a_i m(A_i) = \sum_i a_i (\sum_{j \in D_i} m(B_j)) = \sum_j b_j (\sum_{j \in D_i} m(B_j)) = \sum b_j m(B_j).$

Seja $f: \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty]$ , não necessariamente mensurável, então definimos $$\underline{\int} f(x) dx = sup_{0 \leq g \leq f} \int g(x) dx$$ onde $g$ é função simples.

Observe que $f$ pode assumir valores infinito, mas $g$ não.

Podemos definir uma outra integral (que será menos útil): $$ \overline{\int} f(x) dx =inf_{ g \geq f} \int g(x) dx $$