I Workshop em Métodos Estatísticos Aplicados à Finanças

Data e local	Patrocínio	Apoio
27 e 28 de novembro 2006 Anfiteatro B, Bloco PC, Centro Politécnico Universidade Federal do Paraná, Curitiba - PR

Programação

Horário	27/11	28/11
10:00-11:00	Abertura	Conferência 4 (Luiz Hotta)
12:30-14:00	Almoço	Almoço
14:00-15:00	Conferência 1 (Marcelo Medeiros)	Conferência 5 (Maurício Zevallos)
15:00-16:00	Conferência 2 (Álvaro Veiga)	Sessão Temática
16:00-17:00	Conferência 3 (Marco Reale)	Encerramento
19:30	Coquetel	-

Conferencistas

• Álvaro de Lima Veiga Filho, Departamento de Engenharia Elétrica, PUC - Rio. Modelos Multiregimes para Volatilidade.

• Marcelo Cunha Medeiros, Departamento de Economia, PUC-Rio. Asymmetric Effects and Long Memory in the Volatility of DJIA Stocks.

• Luiz Koodi Hotta, IMECC - UNICAMP. Deteção de Valores Influentes e Outliers em Modelos de Volatilidade Estocástica.

• Mauricio Enrique Zevallos Herencia, IMECC-UNICAMP. Detecting Influential Observations in Financial Time Series.

• Marco Reale, Department of Mathematics and Statistics University of Canterbury, New Zealand. Regression trees for structural breaks identification

Comunicações (28/11 das 15h as 16h)

• Leandro Coelho, PUC-PR. Métodos Computacionais Bio-inspirados Aplicados à Finanças Resumo

• Ary Elias Sabbag Júnior, Departamento de Estatística, UFPR. Uso da Teoria Estatística da Decisão no Estabelecimento de um Critério de Precificação na Área de Seguros

• Fernando Lucambio Perez, Departamento de Estatística, UFPR. Modelo de Regressão Estável Aplicado à Econometria Financeira Resumo

• Ricardo Ehlers, Departamento de Estatística, UFPR. Bayesian Inference and MCMC methods: no pain, no Windows

Inscrições: Enviar e-mail para Ricardo Ehlers: ehlers AT c3sl.ufpr.br Não há taxa de inscrição.

Comissão Organizadora

Prof. Joel Maurício Corrêa da Rosa (coordenador)

Prof. Ricardo Sandes Ehlers

Profa. Silvia Emiko Shimakura

Marcia Bonardi

Luzia Vidal de Souza